А так ли плохи SL?

Сегодня я немного пофлужу. А рассуждать я буду о стопах в противовес трем блогам.
Везде во всех книгах пишут что sl это обязательное правило, а мы почему-то его игнорируем, либо вообще не используем, либо ставим сверх большие sl. В итоге все заканчивается плачевно, нас просто выбивает из торговли и мы сливаем депозиты.
Анализируя свою раннию торговлю ( вся эта статья из моего личного дневника) я заметил, что у меня может быть 20-30 успешных сделок и 4-5 убыточных, но убыточные приводят к полной потери заработка или что еще хуже и в минус загонят. Возникает вопрос — почему? А потому, что уже через 30-40 пунктов минуса нам начинает мерещиться что цена вот вот развернется и пойдет в обратном направлении и мы снова будем на гребне волны. А хрен вам, цена все продолжает идти против нас и у нас уже 100-150 пунктов минуса, а резать лося уже ой как не хочется ведь это 150 пунктов которые собирались по крупицам 2-3 недели. А дальше еще веселее мы пытаемся отбить потери, а это приводит нас в еще парочку убыточных сделок, после чего у нас наступает полная жопа ( это максимально культурное выражение для этого случая). А мы открываем новый счет и снова рвемся в бой пока не появляются новые убыточные сделки.
я помню как в ДЦ меня спросили, что я буду делать если цена пойдет против меня, но с вероятностью 30% развернется и пойдет обратно, я тогда с гордостью заявил, что закрою сделку немедленно, как же я тогда ошибался. Мне казалось это проще пареной репы, цена пошла не туда закрылся и все. Но жизнь показала, что при отрицательной сделке в мое сознание закрадывается жух надежды ( я получаться по жизни МЕГАоптимист) и именно этот оптимизм губит все на корню.
Так неужели sl такие плохие? Вот тут жизнь нам ( по своим законам подлости) преподносит великолепные уроки. Цена задевает наш sl и после этого уходит в обратном направлении, а мы что делаем, правильно сидим и рыдаем над полученным лосем, вместо профита. В итоге 3-4 таких сделки и мы начинаем ненавидеть sl. При этом мы благополучно забываем сколько раз sl спасали наш депозит, но это уже не важно, у нас глубокая обида и горечь поражения.
Ну а дальше кто на что горазд, кто в локи, кто опять без sl, а кто просто бросает это неблагодарное дело.
Казалось бы лок вот выход из убытков. Ха-ха-ха. Если более детально рассмотреть этот момент то получается что лок это тот же самый лось. Только растянутый во времени. Для того что открыть лок нам нужно еще столько же маржинальных денег, чтобы перекрыть потери. Второе самое главное нам нужно еще столько же чтобы начать потиху раскрывать лок. Что в итоге нам нужно в два раза больше денег чтобы лося закрыть в 0. В дополнении ко всему мы у нас депо в подвисоне и мы не можем торговать так как депо в залоге у лока и мы не можем зарабатывать дальше.
Так какой же вывод, что делать? На этот вопрос я не знаю 100% ответа.
Могу только дать совет. Вам нужно сделать статистику. Посмотреть сколько сделок было при вашей стратегии прибыльными, на сколько цена переписывала ваши точки входа. Потом нужно посмотреть сколько было убыточных сделок и сколько в пунктах вы потеряли. Потом необходимо посмотреть соотношение прибыльных и убыточных позиций. И после того как у вас будут все эти данные вы должны покрутить размеры ваших стопов, например, если бы стопы были не 60п а 40 то количество отрицательных сделок бы увеличилось, на этак 20% но при этом общие потери уменьшились на 10% таким образом вы сможете оптимизировать свои потери.
В моем случае стоп около 20 пунктов (обычно) иногда бывает 30 или 40 но очень редко. Тогда просто уменьшаю лот.
  • +1
  • Просмотров: 4055
  • 26 января 2010, 23:45
  • Vacoin
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
26.01.07
Следующая запись в моем блоге  
27/01/10
26 января 2010
27 января 2010

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (4)

+
0
Да, статистика — это очень верный подход. Но для плохоформализуемой среднесрочной стратегии ее придется набирать годами.

Но замечу, в предыдущих заметках по этой теме речь шла не о том, чтобы отказаться от стопов вовсе или принимать эмоциональные решения на ходу. Совсем нет. Мы рассуждали на тему оптимального соотношения стопов и тейков. Я лично выступаю за то, что нет универсального соотношения одинаково пригодного.

Считаю, универсальные отношения и обязательные правила были придуманы в качестве страховки для новичков, чтобы оградить их сделки от тех эмоций, которые вы здесь описываете.
С опытом трейдер переходит на новый уровень, понимая, что ему больше не нужны эти ограничения в виде консервативных постулатов, поддерживаемых, к слову, сливающим большинством ;) А необходимо критически и гибко оценивать каждую торговую ситуацию, изменяя в случае необходимости любой параметр торговой сделки, включая соотношение стопов и тейков.
Причем, убежден, делать эту оценку и принимать решения надо ДО открытия сделки, просчитав все возможные сценарии, а не в ходе сделки, как могло показаться из моих текстов.
avatar

  47  Kaur Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 27 января 2010, 11:42
+
0
Один человек как-то сказал, хороший трейдер всегда знает что будет делать если цена пойдет не туда.
Плохой трейдер думает что знает что будет делать если цена пойдет не туда
Очень плохой трейдер, думает что если цена пойдет не туда тогда он потом подумает что будет делать
И лузер вообще считет что цена туда не дойдет

P.S. Для того чтобы сделать статистику нужно около 2-4 дней на каждую пару так как по каждой паре разная волатильность и соответственно разные стопы, и статистика набирается очень легко, берете историю и пошли рисовать и считать стопы и тейки. Единственое это не будет работать если у вас индюк перирисовывает уровни от часа к часу.
avatar

  17  Vacoin Автор Сообщений: 965 - Vacoin

  • 27 января 2010, 12:04
+
+1
Один человек как-то сказал, хороший трейдер всегда знает что будет делать если цена пойдет не туда.
Плохой трейдер думает что знает что будет делать если цена пойдет не туда
Очень плохой трейдер, думает что если цена пойдет не туда тогда он потом подумает что будет делать
И лузер вообще считет что цена туда не дойдет

Ну верно сказал все хороший человек ;) Этому совету просчета своих действий ДО я и призываю следовать.

P.S. Для того чтобы сделать статистику нужно около 2-4 дней на каждую пару так как по каждой паре разная волатильность и соответственно разные стопы, и статистика набирается очень легко, берете историю и пошли рисовать и считать стопы и тейки. Единственое это не будет работать если у вас индюк перирисовывает уровни от часа к часу.

Для ручного теста на истории все зависеть будет от сложности стратегии. У вас индюк, а у другого учет кучи параметров, включая выход новостей и НАСТРОЕНИЯ на рынке. Для просчета некоторых вещей, полного анализа ситуации на одну единственную сделку может потребоваться полдня. Все-таки трейдер — это не всегда 10-ти минутный анализ относительно границ канала. Некоторые сидят целый рабочий день, взвешивают, чтобы знать о своих действиях завтра. Работа. Такие системы просто так не протестировать, и статистику придется набирать только в ходе реальной тороговли, что может растянуться во времени.
Потому я и оговариваю в который раз, что речь о плохоформализуемых системах. Если есть возможность собрать статистику, никаких вопросов нет, разумеется.
avatar

  47  Kaur Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 27 января 2010, 12:19
+
+1
поэтому я и не довал 100% ответа, но ререшие почти уневерсальное, под любую стратегию, сделать статистику, она прольет свет на многие вопросы, и точно сможет показать стоит ли торговать по этой системе либо нужно еще дорабатывать, если статискики нет, то обычно это показывает депозит :-)
avatar

  17  Vacoin Автор Сообщений: 965 - Vacoin

  • 27 января 2010, 12:44

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий